INFOGRAM
Wallich & Matthes B.V.						Nederland
Keizersgracht 307						Onderhandse Leningen		020 5357705
Postbus 3590						Corporate Cash		020 5357710
1001 AJ Amsterdam						Obligaties		020 5357712
Administratie +31 20 5357800						Interdealer		020 5357720
www.wallich.eu
			Friday	Sep.3	2010	9:48
Onderhandse Leningen Publieke Sector						Obligatie Futures (Duitsland)
	Lagere Overheid		WSW/WFZ garantie				2 Sep 10	3 Sep 10	verschil
5 jrs fixe	2.154		2.174			Bund	132.72	132.60	-0.12
7 jrs fixe	2.645		2.665			Bobl	122.12	122.17	0.05
10 jrs fixe	3.099		3.119			Schatz	109.76	109.77	0.01
12 jrs fixe	3.304		3.324
15 jrs fixe	3.537		3.557			Aandelen Indices
10jr lineair	2.552		2.572				2 Sep 10	3 Sep 10	verschil
15jr lineair	3.001		3.021			AEX	326.57	327.45	0.88
25jr lineair	3.374		3.394			DAX	6083.85	6098.46	14.61
30 lin ra 10	3.102		3.122			DJ Stoxx 50	2715.19	2722.30	7.11
Yieldcurves							2 Sep 10	01-Jul	verschil
	Nederlandse					DOW	10320.10	10269.47	50.63
	staatslening	Euro IRS	Euribor per	6-Sep-10		NASDAQ	2200.01	2176.84	23.17
1 jrs	0.540	1.180	1 wk	0.512		NIKKEI	9114.13	9062.84	51.29
2 jrs	0.675	1.289	2 wk	0.544
3 jrs	0.862	1.460	3 wk	0.574			Wisselkoersen
4 jrs	1.192	1.659	1 m	0.620		Eur/USD	1.2830
5 jrs	1.529	1.854	2 m	0.712		Eur/ ₤	0.8307
6 jrs	1.767	2.036	3 m	0.884		Eur/Yen	108.0900
7 jrs	1.987	2.195	4 m	0.958		USD/Yen	84.2600
8 jrs	2.151	2.334	5 m	1.039
9 jrs	2.288	2.446	6 m	1.134		Central Banks Meeting
10 jrs	2.407	2.549	7 m	1.188		ECB 05-08-2010
11 jrs	2.507	2.627	8 m	1.233		BOE 05-08-2010
12 jrs	2.593	2.704	9 m	1.283		FED  10-08-2010
13 jrs	2.665	2.748	10 m	1.324
14 jrs	2.727	2.793	11 m	1.367
15 jrs	2.778	2.837	12 m	1.413
20 jrs	2.923	2.928
25 jrs	2.961	2.921
Euro Future Rate Agreement (FRA)				Bancaire Euro Depot				Eonia Fixing	2-Sep-10
1 * 4	0.90	-   0.92		1 wk	0.46	-   0.48		0.364
2 * 5	0.91	-   0.93		1  m	0.54	-   0.56		Eonia	Bied
3 * 6	0.91	-   0.93		2  m	0.61	-   0.63		1 m	0.448
4 * 7	0.91	-   0.93		3  m	0.88	-   0.90		2 m	0.470
5 * 8	0.95	-   0.97		6  m	0.98	-   1.00		3 m	0.481
6 * 9	0.97	-   0.99		9  m	1.18	-   1.20		4 m	0.490
7 * 10	0.99	-   1.01		12  m	1.36	-   1.38		5 m	0.506
8 * 11	1.01	-   1.03		Kasgeld Lagere Overheid				6 m	0.518
9 * 12	1.03	-   1.05		1 wk	0.41	-   0.45		9 m	0.564
3 * 9	1.15	-   1.17		1  m	0.46	-   0.50		12 m	0.605
6 * 12	1.19	-   1.21		2  m	0.51	-   0.55		18 m	0.674
6 * 18	1.47	-   1.49		3  m	0.76	-   0.80		24 m	0.755
12*24	1.52	-   1.54		6  m	0.83	-   0.87
				9  m	1.08	-   1.12
				12  m	1.31	-   1.35
China	2.887	10 jaar Staatsleningen						Nieuw Zeeland	5.284
Australie	4.841	Brazilie	2.653	Duitsland	2.289	Japan	1.149	Spanje	4.014
Belgie	2.941	Canada	2.867	Frankrijk	3.502	Mexico	2.587	UK	2.961
Zwitserland	1.232	Denemarken	2.365	Italie	3.791	Nederland	2.407	US	2.620
De koersen en prijzen zijn berekend op basis van de door Wallich & Matthes B.V. overgenomen data die door haar betrouwbaar worden geacht. Zij aanvaardt
bij voorbaat geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele, in deze publicatie voorkomende, onjuistheden.