INFOGRAM
Wallich & Matthes B.V.						Nederland
Keizersgracht 307						Onderhandse Leningen		020 5357705
Postbus 3590						Corporate Cash		020 5357710
1001 AJ Amsterdam						Obligaties		020 5357740
Administratie +31 20 5357800						Interdealer		020 5357720
www.wallich.eu
			Friday	Feb.3	2012	9:29
Onderhandse Leningen Publieke Sector						Obligatie Futures (Duitsland)
	Lagere Overheid		WSW/WFZ garantie				2 Feb 12	3 Feb 12	verschil
5 jrs fixe	2.035		2.055			Bund	139.08	139.58	0.50
7 jrs fixe	2.545		2.565			Bobl	125.27	125.50	0.23
10 jrs fixe	3.154		3.174			Schatz	110.34	110.38	0.03
12 jrs fixe	3.422		3.442
15 jrs fixe	3.675		3.695			Aandelen Indices
10jr lineair	2.463		2.483				2 Feb 12	3 Feb 12	verschil
15jr lineair	3.030		3.050			AEX	323.06	321.82	-1.24
25jr lineair	3.731		3.751			DAX	6655.63	6644.93	-10.70
30 lin ra 10	3.213		3.233			DJ Stoxx 50	2478.15	2469.84	-8.31
Yieldcurves							2 Feb 12	01-Feb	verschil
	Nederlandse					DOW	12705.41	12716.46	-11.05
	staatslening	Euro IRS	Euribor per	6-Feb-12		NASDAQ	2859.68	2848.27	11.41
1 jrs	0.178	1.229	1 wk	0.391		NIKKEI	8831.93	8876.82	-44.89
2 jrs	0.318	1.135	2 wk	0.474
3 jrs	0.589	1.187	3 wk	0.566			Wisselkoersen
4 jrs	0.896	1.341	1 m	0.691		Eur/USD	1.3138
5 jrs	1.213	1.535	2 m	0.899		Eur/ ₤	0.8308
6 jrs	1.507	1.726	3 m	1.108		Eur/Yen	100.1100
7 jrs	1.719	1.895	4 m	1.204		USD/Yen	76.2000
8 jrs	1.916	2.036	5 m	1.299
9 jrs	2.077	2.149	6 m	1.401		Central Banks Meeting
10 jrs	2.215	2.254	7 m	1.471		ECB 09-02-2012
11 jrs	2.329	2.338	8 m	1.528		BOE 09-02-2012
12 jrs	2.416	2.422	9 m	1.589		FED  13-03-2012
13 jrs	2.479	2.473	10 m	1.638
14 jrs	2.523	2.524	11 m	1.686
15 jrs	2.553	2.575	12 m	1.737
20 jrs	2.597	2.616
25 jrs	2.567	2.557
Euro Future Rate Agreement (FRA)				Bancaire Euro Depot				Eonia Fixing	2-Feb-12
1 * 4	0.94	-   0.96		1 wk	0.39	-   0.41		0.366
2 * 5	0.85	-   0.87		1  m	0.69	-   0.71		Eonia	Bied
3 * 6	0.82	-   0.84		2  m	0.90	-   0.92		1 m	0.360
4 * 7	0.79	-   0.81		3  m	1.11	-   1.13		2 m	0.349
5 * 8	0.76	-   0.78		6  m	1.40	-   1.42		3 m	0.340
6 * 9	0.74	-   0.76		9  m	1.59	-   1.61		4 m	0.332
7 * 10	0.74	-   0.76		12  m	1.74	-   1.76		5 m	0.326
8 * 11	0.73	-   0.75		Kasgeld Ned. Gemeenten				6 m	0.320
9 * 12	0.73	-   0.75		1 wk	0.19	-   0.23		9 m	0.322
3 * 9	1.11	-   1.13		1  m	0.34	-   0.38		12 m	0.327
6 * 12	1.02	-   1.04		2  m	0.50	-   0.54		18 m	0.343
6 * 18	1.39	-   1.41		3  m	0.61	-   0.65		24 m	0.386
12*24	1.31	-   1.33		6  m	0.90	-   0.94
				9  m	1.09	-   1.13
				12  m	1.24	-   1.28
China	3.450	10 jaar Staatsleningen						Nieuw Zeeland	3.781
Australie	3.714	Brazilie	3.737	Duitsland	1.821	Japan	0.949	Spanje	4.901
Belgie	3.457	Canada	1.944	Frankrijk	2.875	Mexico	6.049	UK	2.066
Zwitserland	0.702	Denemarken	1.767	Italie	5.587	Nederland	2.215	US	1.818
De koersen en prijzen zijn berekend op basis van de door Wallich & Matthes B.V. overgenomen data die door haar betrouwbaar worden geacht. Zij aanvaardt
bij voorbaat geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele, in deze publicatie voorkomende, onjuistheden.